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期权日报(20210427):隐含波动率小幅下行

2021-04-28 23:14:29 浏览: 54 作者: 财经新看点
摘要:分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)1.期权市场成交量和PCR值4月27日当天,期权市场成活跃。50ETF期权合约共计成交了2172596张,其中认购期权成交1139526张,认沽期权成交1033070张,PUT-CALL比率为90.66%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了185858……

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

4月27日当天,期权市场成活跃。50ETF期权合约共计成交了2172596张,其中认购期权成交1139526张,认沽期权成交1033070张,PUT-CALL比率为90.66%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1858587张,其中认购期权成交1003613张,认沽期权成交854974张, PCR指标为85.19%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了274196张,其中认购期权成交147294张,认沽期权成交126902张, PCR指标为86.16%;沪深300股指期权合约共计成交了84354张,其中看涨期权成交50376张,看跌期权成交33978张,PCR指标为67.45%。

期权日报:隐含波动率小幅下行

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数在午后震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上行0.25%和0.26%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率小幅下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率小幅下行,认购期权的ATM波动率目前在16%-18%之间,认沽期权的在17%-26%之间。

期权日报:隐含波动率小幅下行

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率小幅下行,认购期权的ATM波动率目前在14%-15%之间,认沽期权的在19%-26%之间。

期权日报:隐含波动率小幅下行

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率小幅下行,认购期权的ATM波动率目前在15%-16%左右,认沽期权的在21%-24%左右。

期权日报:隐含波动率小幅下行

沪深300股指期权,隐含波动率小幅下行,看涨期权的ATM波动率目前在14.5%左右,看跌期权的在22%左右。

期权日报:隐含波动率小幅下行

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅下行,当天上证50指数期货成交了39748张合约,沪深300指数期货成交了110672张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报:隐含波动率小幅下行

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.27%和-0.62%。

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