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期权日报(20210401):隐含波动率低幅震荡

2021-04-02 22:34:03 浏览: 17 作者: 窈窕淑女
摘要:分析师:程靖斐1.期权市场成交量和PCR值4月1日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1922797张,其中认购期权成交1073254张,认沽期权成交849543张,PUT-CALL比率为79.16%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1596878张,其中认购期权成交856811张,认沽期权成……

分析师:程靖斐

1. 期权市场成交量和PCR值

4月1日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1922797张,其中认购期权成交1073254张,认沽期权成交849543张,PUT-CALL比率为79.16%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1596878张,其中认购期权成交856811张,认沽期权成交740067张, PCR指标为86.37%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了185152张,其中认购期权成交106757张,认沽期权成交78395张, PCR指标为73.43%;沪深300股指期权合约共计成交了93777张,其中看涨期权成交55375张,看跌期权成交38402张,PCR指标为69.35%。

期权日报:隐含波动率低幅震荡

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨1.22%和1.24%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率低幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率低幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15.5%-17%之间,认沽期权的在19%-25%之间。

期权日报:隐含波动率低幅震荡

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率低幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在13.5%-14.5%之间,认沽期权的在20%-27%之间。

期权日报:隐含波动率低幅震荡

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率低幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在14%-15.5%左右,认沽期权的在20.5%-24.5%左右。

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沪深300股指期权,隐含波动率低幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在16%左右,看跌期权的在22%左右。

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3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行,当天上证50指数期货成交了47007张合约,沪深300指数期货成交了120542张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报:隐含波动率低幅震荡

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.27%和-0.34%。

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