您当前的位置:首页 > 财经 > 财富商机 > 【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF....

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

2021-01-11 15:16:04 浏览: 7 作者: 科技大动脉
摘要:林晓明S0570516010001SFCNo.BPY421研究员黄晓彬S0570516070001研究员张泽S0570520090004研究员源洁莹S0570119080125联系人报告发布时间:2021年1月11日摘要上周A股主要股指上涨,短期Shibor利率上涨,黄金白银现货价格下跌上周A股主要股指上涨;十年期国债

林晓明S0570516010001

SFC No. BPY421 研究员

黄晓彬S0570516070001研究员

张泽S0570520090004研究员

源洁莹S0570119080125联系人

报告发布时间:2021年1月11日

摘要

上周A股主要股指上涨,短期Shibor利率上涨,黄金白银现货价格下跌

上周A股主要股指上涨;十年期国债利率下跌,短期Shibor利率上涨,长期Shibor利率下跌;伦敦黄金现货价格下跌2.61%,白银现货价格下跌3.61%;人民币兑美元、欧元、日元、英镑升值,兑美元中间价报收于6.4719。

权益类、债券类、跨境类、另类投资ETP均表现良好,多数上涨

上周权益类ETP表现较好。成交额前20的主动型权益ETP多数上涨,其中广发小盘涨幅最高,为8.21%。上周债券类ETP表现较好。成交额前10的主动型债券ETP多数上涨,其中南方聚利涨幅最高,为6.49%。上周跨境类ETP表现较好。成交额前15的主动型跨境ETP多数上涨,其中诺安油气涨幅最高,为6.40%。另类投资ETP全部上涨,其中有色ETF涨幅最高,为4.24%。

上周ETF中,公司债ETF场内流通份额增幅达900%

上周ETF中,公司债ETF场内流通份额增幅最大,为900.00%,流通份额增至5.05亿份。沪深300ETF博时场内流通份额降幅最大,上周降幅达50.48%,目前场内流通份额降为2.32亿份。上周LOF中,恒生中企场内流通份额增幅最大,为817.82%,流通份额增至8.20亿份。创业板基场内流通份额降幅最大,上周降幅达15.93%,目前场内流通份额降为1671.99万份。

上周新上市ETP及ETP市场新动态

华安基金管理有限公司的电子50ETF于2021年01月08日上市,由许之彦任基金经理。富国基金管理有限公司的智能汽车ETF于2021年01月08日上市,由张圣贤任基金经理。华夏基金管理有限公司的华夏翔阳LOF于2021年01月08日上市,由蔡向阳任基金经理。华宝基金管理有限公司的食品ETF于2021年01月07日上市,由蒋俊阳任基金经理。广发基金管理有限公司的创新药ETF于2021年01月04日上市,由罗国庆任基金经理。

本周ETF建议关注消费、军工板块相关ETF及新发售的南方新能源ETF

上周市场整体上行,大金融板块、消费板块、周期板块均多数ETF资金净流入,其中消费、军工板块流入数额较大,建议关注消费、军工板块相关。本周建议关注以下产品:消费ETF,酒ETF,军工ETF,军工龙头ETF。南方新能源ETF将于1月14日起正式发售。该ETF跟踪中证新能源指数,能有效反映新能源产业相关上市公司的整体表现。南方新能源ETF是分享新能源产业红利的有效投资工具,建议投资者关注。

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能,历史结果不能简单预测未来。

中国ETP市场总览

ETP是交易所交易产品的总称,在世界范围内,ETP主要包括交易所交易基金、交易所交易货币、交易所交易商品、交易所交易票据等。目前,我国的ETP的数量和规模都在稳步提升,相关产品覆盖到股票、债券、货币、商品和外汇等多个市场。

国内ETP的数量与规模

根据Wind数据统计,截至2021年01月08日,除去分级基金,我国大陆地区ETP总数目为735支,总规模约为16170.06亿。

按产品形式分类

按产品形式划分,我国的ETP可分为交易型开放式指数证券投资基金、上市开放式基金、封闭式基金和分级基金。本周报主要关注ETF、LOF和上市封闭式基金的市场状况和一周表现。

据Wind数据统计,截至2021年01月09日,在不考虑分级基金的情况下,我国ETP产品中ETF、LOF以及上市封闭基金分别为371支、311支和53支,占比分别为50.48%、42.31%和7.21%,在数量上以ETF基金为主。我国ETP产品中ETF规模最大,为9916.49亿,LOF规模5406.45亿,封闭式基金规模为847.12亿,分别占比为61.33%、33.43%和5.24%。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

按资产类别分类

我国ETP按资产类别可分为权益类、债券类、跨境类、另类投资类和货币类。据Wind数据统计,截至2021年01月08日,在不考虑分级基金的情况下,我国权益类ETP包括股票型和混合型基金,共计565支产品;债券类ETP包括债券ETF、债券LOF和债券型封闭式基金,共计76支产品;跨境类ETP主要包括跨境类ETF和跨境类LOF,共计51支产品;另类投资ETF有11支黄金ETF、1支白银LOF、1支豆粕ETF、1支REITs基金、1支有色金属ETF和1支能源化工基金;货币类ETP共计27支产品。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

上周新上市ETP动态

华安基金的电子50ETF于2021年01月08日上市,由许之彦任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证电子50指数收益率。富国基金的智能汽车ETF于2021年01月08日上市,由张圣贤任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证智能汽车主题指数收益率。华夏基金的华夏翔阳LOF于2021年01月08日上市,由蔡向阳任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%。华宝基金的食品ETF于2021年01月07日上市,由蒋俊阳任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。广发基金的创新药ETF于2021年01月04日上市,由罗国庆任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证创新药产业指数。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

上周ETP市场表现

本周报主要统计权益类、债券类、跨境类和另类ETP的市场表现。

权益类ETP表现亮眼,广发小盘涨幅达8.21%

上周权益类ETP表现较好。成交额前20的主动型权益ETP多数上涨,有17支上涨、3支下跌,其中广发小盘涨幅最高,为8.21%。成交额前20的被动型权益ETP多数上涨,有19支上涨、1支下跌,其中新能车ETF涨幅最高,为9.86%。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

债券ETP表现较好,南方聚利上涨6.49%

上周债券类ETP表现较好。成交额前10的主动型债券ETP多数上涨,有8支上涨、1支下跌、1支持平,其中南方聚利涨幅最高,为6.49%。成交额前10的被动型债券ETP多数上涨,有6支上涨、4支下跌,其中可转债ETF涨幅最高,为1.48%。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

跨境类ETP表现较好,诺安油气上涨6.40%

上周跨境类ETP表现较好。成交额前15的主动型跨境ETP多数上涨,有14支上涨、1支下跌,其中诺安油气涨幅最高,为6.40%。成交额前15的被动型跨境ETP多数上涨,有12支上涨、3支下跌,其中华宝油气涨幅最高,为9.28%。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

贵金属ETP全部上涨,有色ETF上涨4.24%

上周另类投资ETP中,贵金属ETP全部上涨,其中有色ETF涨幅最高,为4.24%。豆粕ETF上涨1.57%;REITs基金鹏华前海上涨0.42%;能源化工上涨1.10%。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

上周ETP份额变化

以下统计了基金规模不低于1亿的非货币型ETF和LOF的场内流通份额变化情况。

公司债ETF场内流通份额增幅达900.00%

上周ETF中,公司债ETF场内流通份额增幅最大,为900.00%,流通份额增至5.05亿份。沪深300ETF博时场内流通份额降幅最大,上周降幅达50.48%,目前场内流通份额降为2.32亿份。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

恒生中企场内流通份额增长817.82%

上周LOF中,恒生中企场内流通份额增幅最大,为817.82%,流通份额增至8.20亿份。创业板基场内流通份额降幅最大,上周降幅达15.93%,目前场内流通份额降为1671.99万份。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

沪深300ETF资金净流入35.37亿元

上周宽基ETF中,沪深300ETF资金净流入最多,为35.37亿元。中证500ETF资金净流出最多,为17.06亿元。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

大金融、消费、周期板块多数资金净流入、成长板块多数资金净流出

上周行业ETF中,大金融板块多数ETF资金净流入,证券 ETF净流入最多,为12.09亿元。消费板块多数ETF资金净流入,消费ETF净流入最多,为12.11亿元。周期板块全部ETF资金净流入,军工ETF净流入最多,为27.73亿元。成长板块多数ETF资金净流出,芯片ETF净流出最多,为17.15亿元。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

本周ETF建议关注消费、军工板块相关ETF,及新发行的南方新能源ETF

上周市场整体上行,大金融板块、消费板块、周期板块均多数ETF资金净流入,其中消费、军工板块流入数额较大,建议关注消费、军工板块相关。本周建议关注以下产品:消费ETF,酒ETF,军工ETF,军工龙头ETF。

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

此外,南方新能源ETF将于1月14日起正式发售。该ETF跟踪中证新能源指数,根据中证指数公司官网介绍,指数选取新能源相关行业的上市公司股票作为成分股,涉及可再生能源、新能源应用、新能源存储及交互设备等主要新能源产业业务,能有效反映新能源产业相关上市公司的整体表现。南方新能源ETF是分享新能源产业红利的有效投资工具,建议投资者关注。

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能。市场发生超预期波动,导致拥挤交易,可能会使得ETP产品价格暴涨暴跌。量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响,包括环境、政策、基金管理人变化等,过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好。ETP流通份额变化受到多种因素影响,流通份额变化不能直接形成产品价格预测。本报告仅总结历史数据,历史结果不能简单预测未来。

附录1:近期市场回顾

股票市场方面,以下统计了上证综指、深证成指、沪深300、中证500本周的成交额与收盘价数据:

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

国债收益率方面,以下统计了中债、国开债、中证、Chinamoney和上海清算所国债10年到期收益率,以及中债国债10年即期收益率数据:

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

Shibor利率方面,以下统计了隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年期限的Shibor利率:

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

贵金属方面,以下统计了伦敦金现和伦敦银现近两周的日涨跌幅与收盘点位:

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

外汇市场方面,以下统计了美元、欧元、日元和英镑兑人民币的汇率数据:

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

统计指标说明

本报告数据来源于Wind数据库,指标说明如下:

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

免责声明与评级说明

【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111【华泰金工林晓明团队】南方新能源ETF将于14日起发售——ETP与量化基金周报20210111

公众平台免责申明

本公众平台不是华泰证券研究所官方订阅平台。相关观点或信息请以华泰证券官方公众平台为准。根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求,本公众号内容仅面向华泰证券客户中的专业投资者,请勿对本公众号内容进行任何形式的转发。若您并非华泰证券客户中的专业投资者,请取消关注本公众号,不再订阅、接收或使用本公众号中的内容。因本公众号难以设置访问权限,若给您造成不便,烦请谅解!本公众号旨在沟通研究信息,交流研究经验,华泰证券不因任何订阅本公众号的行为而将订阅者视为华泰证券的客户。

本公众号研究报告有关内容摘编自已经发布的研究报告的,若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。如需了解详细内容,请具体参见华泰证券所发布的完整版报告。

本公众号内容基于作者认为可靠的、已公开的信息编制,但作者对该等信息的准确性及完整性不作任何保证,也不对证券价格的涨跌或市场走势作确定性判断。本公众号所载的意见、评估及预测仅反映发布当日的观点和判断。在不同时期,华泰证券可能会发出与本公众号所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

在任何情况下,本公众号中的信息或所表述的意见均不构成对客户私人投资建议。订阅人不应单独依靠本订阅号中的信息而取代自身独立的判断,应自主做出投资决策并自行承担投资风险。普通投资者若使用本资料,有可能会因缺乏解读服务而对内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。对依据或者使用本公众号内容所造成的一切后果,华泰证券及作者均不承担任何法律责任。

本公众号版权仅为华泰证券股份有限公司所有,未经公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公众号发布的所有内容的版权。如因侵权行为给华泰证券造成任何直接或间接的损失,华泰证券保留追究一切法律责任的权利。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格,经营许可证编号为:91320000704041011J。

华泰金工深度报告一览

免责声明:、精准解读,尽在本站财经APP

热门推荐
返回顶部