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【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌,期权成交量上升——期权期货周报20200913

2020-09-14 16:09:37 浏览: 67 作者: 秋波流转
摘要:林晓明S0570516010001SFCNo.BPY421研究员李聪S0570519080001研究员韩皙S0570118090078联系人王佳星S0570119090074联系人报告发布时间:2020年9月13日摘要上周期权主要标的价格均下跌,成交量大部分上升上周上证50ETF收于3.313元/份,下跌1.28%,日

林晓明S0570516010001

SFC No. BPY421 研究员

李聪S0570519080001研究员

韩皙S0570118090078联系人

王佳星S0570119090074联系人

报告发布时间:2020年9月13日

摘要

上周期权主要标的价格均下跌,成交量大部分上升

上周上证50ETF收于3.313元/份,下跌1.28%,日均成交量3.71亿份,与前一周相比下降6.89%,ETF份额减少0.27%。上交所沪深300ETF收于4.685元/份,下跌2.98%,日均成交量4.30亿份,与前一周相比上升25.03%,ETF份额增加4.09%。深交所沪深300ETF收于4.764元/份,下跌3.17%,日均成交量1.48亿份,与前一周相比上升25.93%,ETF份额增加0.65%。沪深300指数收于4627.28点,下跌3.00%,日均成交量与前一周相比下降6.36%。

上周期权成交量上升,期权持仓量上升

上周上证50ETF期权日均成交量179.15万张,较前一周上升10.11%,上证50ETF期权持仓272.22万张,与前一周相比上升8.33%。上交所300ETF期权日均成交量210.95万张,较前一周上升16.92%,上交所300ETF期权持仓221.39万张,与前一周相比上升10.91%。深交所300ETF期权成交量较前一周下降,日均成交量29.66万张,较前一周上升13.95%,深交所300ETF期权持仓47.98万张,与前一周相比上升6.70%。沪深300指数期权日均成交量10.70万张,较前一周上升21.20%,沪深300指数期权持仓15.28万张,与前一周相比上升8.40%。

标的下跌,认购期权大部分下跌,认沽期权大部分下跌

上周上证50ETF期权中,认购期权全部下跌,最小跌幅为3.02%,最大跌幅为85.71%;认沽期权最大涨幅为11.88%,最大跌幅为70.00%。上周上交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为3.60%,最大跌幅为90.63%;认沽期权最大涨幅为44.33%,最大跌幅为60.00%。上周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为0.64%,最大跌幅为91.98%;认沽期权最大涨幅为45.49%,最大跌幅为50.00%。上周沪深300指数期权中,认购期权全部下跌,最大跌幅为95.16%;认沽期权最大涨幅为100.00%,最大跌幅为57.14%。

上周历史波动率持续走高

截至9月11日,上证50ETF20日波动率为18.27%,上交所300ETF20日波动率为19.55%,深交所300ETF20日波动率为19.87%,沪深300指数20日波动率为19.92%。相较于上周,各期权标的历史波动率均大幅上涨,历史波动率持续走高。

上周股指期货期现差情况

截至9月11日,IF当月合约期现差-0.32%,下月合约期现差-0.90%,当季合约期现差-2.18%,下季合约期现差-3.28%。IC当月合约期现差-0.51%,下月合约期现差-1.72%,当季合约期现差-4.06%,下季合约期现差-7.22%。IH当月合约期现差-0.21%,下月合约期现差-0.62%,当季合约期现差-1.25%,下季合约期现差-1.92%。

风险提示:模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。

上周期权标的走势

上周上证50ETF收于3.313元/份,下跌1.28%,日均成交量3.71亿份,与前一周相比下降6.89%,ETF份额减少0.27%。上交所沪深300ETF收于4.685元/份,下跌2.98%,日均成交量4.30亿份,与前一周相比上升25.03%,ETF份额增加4.09%。深交所沪深300ETF收于4.764元/份,下跌3.17%,日均成交量1.48亿份,与前一周相比上升25.93%,ETF份额增加0.65%。沪深300指数收于4627.28点,下跌3.00%,日均成交量与前一周相比下降6.36%。

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期权市场行情

上证50ETF期权行情

上周上证50ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量179.15万张,较前一周上升10.11%,认购期权日均成交量97.78万张,上升6.20%,认沽期权日均成交量81.38万张,上升15.22%。上周期权持仓量上升。截至9月11日,期权持仓272.22万张,与前一周相比上升8.33%,认购期权持仓150.06万张,上升13.51%,认沽期权持仓122.16万张,上升2.58%。期权成交量P/C比为0.82,与前一周相比下降17.44%,持仓量P/C比为0.81,与前一周相比下降9.63%。

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上交所沪深300ETF期权行情

上周上交所300ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量210.95万张,较前一周上升16.92%,认购期权日均成交量110.83万张,上升9.24%,认沽期权日均成交量100.12万张,上升26.79%。上周期权持仓量上升。截至9月11日,期权持仓221.39万张,与前一周相比上升10.91%,认购期权持仓118.77万张,上升18.85%,认沽期权持仓102.62万张,上升2.95%。期权成交量P/C比为0.86,与前一周相比下降14.30%,持仓量P/C比为0.86,与前一周相比下降13.38%。

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深交所沪深300ETF期权行情

上周深交所300ETF期权成交量较前一周上升,日均成交量29.66万张,较前一周上升13.95%,认购期权日均成交量16.61万张,上升15.26%,认沽期权日均成交量13.05万张,上升12.33%。上周期权持仓量上升。截至9月11日,期权持仓47.98万张,与前一周相比上升6.70%,认购期权持仓26.02万张,上升9.29%,认沽期权持仓21.96万张,上升3.78%。期权成交量P/C比为0.78,与前一周相比下降22.35%,持仓量P/C比为0.84,与前一周相比下降5.04%。

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沪深300指数期权行情

上周沪深300指数期权成交量较前一周上升,日均成交量10.70万张,较前一周上升21.20%,认购期权日均成交量6.02万张,上升11.34%,认沽期权日均成交量4.67万张,上升36.84%。上周期权持仓量上升。截至9月11日,期权持仓15.28万张,与前一周相比上升8.40%,认购期权持仓8.47万张,上升8.76%,认沽期权持仓6.81万张,上升7.96%。期权成交量P/C比为0.75,与前一周相比上升2.16%,持仓量P/C比为0.80,与前一周相比下降0.73%。

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期权合约分析

上证50ETF期权合约分析

上周上证50ETF期权中,认购期权全部下跌,最小跌幅为3.02%,最大跌幅为85.71%;认沽期权最大涨幅为11.88%,最大跌幅为70.00%。

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上交所沪深300ETF期权合约分析

上周上交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为3.60%,最大跌幅为90.63%;认沽期权最大涨幅为44.33%,最大跌幅为60.00%。

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深交所沪深300ETF期权合约分析

上周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为0.64%,最大跌幅为91.98%;认沽期权最大涨幅为45.49%,最大跌幅为50.00%。

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中金所沪深300指数期权合约分析

上周沪深300指数期权中,认购期权全部下跌,最大跌幅为95.16%;认沽期权最大涨幅为100.00%,最大跌幅为57.14%。

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期权标的历史波动率分析

截至9月11日,上证50ETF20日波动率为18.27%,上交所300ETF20日波动率为19.55%,深交所300ETF20日波动率为19.87%,沪深300指数20日波动率为19.92%。

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股指期货上周行情以及期现差

股指期货上周行情

上周沪深300指数下跌3.00%,中证500指数下跌4.63%,上证50指数下跌1.32%。

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股指期货期现差走势

截至9月11日,IF当月合约期现差-0.32%,下月合约期现差-0.90%,当季合约期现差-2.18%,下季合约期现差-3.28%。IC当月合约期现差-0.51%,下月合约期现差-1.72%,当季合约期现差-4.06%,下季合约期现差-7.22%。IH当月合约期现差-0.21%,下月合约期现差-0.62%,当季合约期现差-1.25%,下季合约期现差-1.92%。

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风险提示

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。

免责声明与评级说明

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8月28日

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